Pendant près de vingt ans, Cauet a formé un couple avec Virginie, la mère de ses deux enfants, Ivana (15 ans) et Valmont (18 ans). Entre eux, c'est à présent terminé et la star de radio a évoqué, ce qui est très rare, son divorce. C'était au micro de Ça fait du bien, émission diffusée sur Europe 1, présentée par Anne Roumanoff.
Questionné sur son nouveau spectacle, 100% libre et sur la façon dont il allait s'organiser pour être sur scène et à la radio (NRJ), l'animateur de 46 ans a tout d'abord déclaré : "On doit refuser des dates des fois, parce qu'on ne peut pas aller à droite, à gauche, revenir, faire de la radio. J'ai aussi des enfants, j'ai un peu une vie de famille, enfin de père surtout, plus que de famille." Une déclaration qui a amené Anne Roumanoff, elle-même divorcée depuis peu, à lui répondre : "Oui, parce que vous avez divorcé !"
Un peu gêné, Cauet a alors confessé que c'était "en cours" et a rappelé qu'il ne souhaitait pas en parler dans son spectacle. En tout cas, la vie de célibataire ne semble pas déprimer le quadragénaire : "Au début, on s'amuse, on est un peu foufou et puis, à un moment, on se dit quand même... On est dans un entre-deux, où je vais être très honnête, on savoure son grand lit, tout seul."