Sophie Davant a vécu bien des années d'amour avec le journaliste Pierre Sled. Le couple s'est marié et a même agrandi la famille avec l'arrivée de Nicolas en 1993 et Valentine en 1995. Finalement, l'idylle a pris fin en 2012, lorsque l'animatrice et la figure de télévision ont rompu. Peu de temps après, la star d'Affaire conclue (France 2) s'est amourachée d'un autre homme bien connu des téléspectateurs : l'écrivain Erik Orsenna, de 17 ans son aîné.
À l'époque, le couple avait été photographié à son insu. Des clichés parus dans la presse et qui avaient fait office d'officialisation. En effet, en mars 2012, au micro des Grandes gueules, Erik Orsenna avait évoqué sans tabou sa relation avec l'animatrice. "Si on m'avait dit un jour qu'une dame aussi belle que Sophie Davant me trouverait à son goût, alors là franchement je serais tombé des nues et je continue à tomber des nues d'ailleurs. Je tombe tellement des nues que j'arrête pas de prendre le métro tellement que je tombe des nues. C'est complètement fou, avait-il déclaré à la radio. Attendez, franchement, Sophie Davant qui vous fait un sourire et vous dites non ? Non mais attendez. Non, non, pour moi c'est hallucinant. Ce qui m'arrive est hallucinant, hallucinant. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Je ne sais pas."
Plus encore, Erik Orsenna avait reconnu "avoir les jetons" que cette relation prenne fin "parce qu'elle est trop belle". Un aveu qui avaient quelque peu perturbé Sophie Davant... En effet, quelques semaines plus tard, en mai de la même année, elle était interrogée sur le sujet lors d'une interview accordée à nos confrères du magazine Télé 7 Jours. C'est alors qu'elle avait livré son ressenti, plutôt partagé, quant à ces déclarations passionnées. "Elles m'ont à la fois flattée, amusée et troublée, avait-elle confié. Mais ces mots lui appartiennent et je ne les commenterai pas." Et de poursuivre à propos de cette relation : "Il a beaucoup d'humour et il est très malin... Je ne me sens ni trop belle ni trop jeune pour lui. Ce qu'on partage nous est propre. Les histoires d'amour sont fragiles. Il faut les protéger."
Finalement, Sophie Davant et Erik Orsenna se sont séparés en septembre 2013. Depuis, l'animatrice se fait plutôt discrète sur ses amours, contrairement à son ex-mari Pierre Sled qui s'affiche avec sa superbe Barbara Ricevuto, qu'il a épousée en 2018.