Danseuse et comédienne, Mathilda May a également une autre casquette, celle de metteure en scène. C'est celle-ci qu'elle porte lors de son entretien avec Le Figaro, pour faire la promotion de son nouveau spectacle, Make Up, qui se joue au théâtre Marigny à Paris. Un show burlesque et sans paroles qui montre toute l'audace de l'artiste de 57 ans.
Dans cette création, qui est la quatrième de son répertoire, les acteurs "évoluent dans un lieu unique, ici un car loge de maquillage, et s'expriment par borborygmes", explique Le Figaro. Quinquagénaire épanouie, Mathilda May se consacre avec passion à son métier, ses deux enfants étant maintenant grands. En effet, si elle a été marié au musicien Paul Powell et avec le compositeur Philippe Kelly, elle a aussi été en couple avec l'acteur Gérard Darmon, avec qui elle a eu un fils, Jules (25 ans), et Sarah (28 ans). Cette dernière, qui est partie vivre à l'autre bout du monde, a fait un cadeau très particulier à sa maman, qu'elle a apporté à son entrevue avec la journaliste du Figaro.
En effet, la fille aînée de Mathilda May est installée depuis trois ans, en Indonésie. C'est à Bali qu'elle a lancé, avec Guillaume Devora, une ligne de meubles particulièrement chic, aux lignes épurées. Leur business de tables, sièges, et autres objets en bois d'Indonésie réalisés par des artisans locaux et en matériaux neufs ou recyclés, est baptisé Kosame.
À la suite de son départ, elle a légué à sa célèbre maman Zoé, une petite chienne. Cette chihuahua plus très jeune a accompagné Mathilda May lors de son entretien avec Le Figaro, observant sagement les faits et gestes de celle qui s'occupe d'elle et qui la qualifie avec tendresse de "charmante vieille dame".