De passage en Russie, dans le cadre de son MDNA Tour, les 7 et 9 août, Madonna n'a pas manqué d'apporter son soutien au groupe Pussy Riot. Les trois jeunes femmes ont été poursuivies en justice pour avoir chanté, en février à l'intérieur de la cathédrale du Christ-Sauveur à Moscou, une "prière punk" anti-Poutine. Vendredi 17 août, Nadejda Tolokonnikova (22 ans), Ekaterina Samoutsevitch (29 ans) et Maria Alekhina (24 ans) ont été condamnées à deux ans de camp. Madonna s'est déclarée "bouleversée et dégoûtée" par cette condamnation.
Samedi soir à Zurich, devant quelque 40 000 spectateurs réunis au stade de Zurich, Madonna s'est exprimée au sujet de la condamnation à Moscou des Pussy Riot : "Je vais consacrer le reste de ma vie à combattre toutes les formes de discrimination et je crois vraiment que je peux le faire par ma musique, avec ceux qui sont autour de moi (désignant ses musiciens), à travers mon art." Le même jour, la star, qui vient de célébrer son 54e anniversaire, a publié ce communiqué : "Je proteste contre la condamnation à deux ans de camp des Pussy Riot pour avoir chanté leurs opinons politiques l'espace de 40 secondes. Même si on peut ne pas être d'accord avec le lieu qu'elles ont choisi pour le faire, leur condamnation est bien trop dure et inhumaine. J'en appelle à ceux qui aiment la liberté : condamnez à votre tour cette punition. Je demande aux artistes du monde entier de prendre la parole contre cette farce. Elles ont déjà passé assez de temps en prison comme ça. J'en appelle à toute la Russie : Libérez les Pussy Riot !" Paul McCartney, Sting ou encore Yoko Ono ont également apporté leur soutien aux trois punks.
Lors de son passage en Russie, Madonna a également apporté son soutien à la communauté homosexuelle. Un soutien jugé pourtant insuffisant par les militants de la cause LGBT en Russie alors qu'à Moscou, un tribunal vient de confirmer l'interdiction de la gay pride pour les 100 prochaines années. C'est dans un climat particulièrement hostile que le soutien de Madonna fait l'objet d'une plainte déposée par des militants de groupes ultranationalistes peu connus, comme la Nouvelle Grande Russie et le Syndicat des citoyens russes. Ils estiment avoir été offensés par les propos de Madonna en faveur de la cause homosexuelle et par l'imagerie religieuse de son spectacle. Un tribunal de Saint-Pétersbourg a cinq jours pour décider si cette plainte est recevable.