Depuis sa rupture avec la mère de son fils, Sarah Marshall, on n'entend plus guère parler de lui. En octobre 2009, on prenait de ses nouvelles alors qu'il s'était tiré lui-même une balle dans le bras, une bien étrange affaire... Et c'est tout. Après sa relation très médiatisée avec l'égérie de Jean-Claude Jitrois, Alexandre Anthony a retrouvé l'amour dans les bras d'une animatrice de Téléshopping sur M6, Agata Siwakowska.
C'est au restaurant Swann à Paris que le couple a fêté l'anniversaire de l'animatrice ! Très amoureux, Alexandre Anthony et sa compagne se sont enlacés et embrassés toute la soirée. Ils ont même tenté quelques pas de danse après que l'animatrice a soufflé sa bougie, joliment posée sur son dessert. Alexandre Anthony, très galant, a bien sûr offert à son amoureuse un joli cadeau ! A noter tout de même, la ressemblance d'Agata Siwakowska avec Sarah Marshall.
Avec son ex, la petite-fille Michèle Morgan, Alexandre Anthony a eu un petit Zoltan, presque 9 ans, dont le mannequin et actrice a la garde.