La mort, Alain Delon sait qu'elle viendra le chercher bientôt et il l'avait clamé lors de sa remise de Palme d'or d'honneur à Cannes le 19 mai 2019. Il prépare l'avenir, mais pas avec n'importe qui comme il le confiait à Gala : "C'est ma fille [Anouchka] qui sera l'exécutrice testamentaire. Elle le sait, même si elle n'aime pas trop qu'on en parle. Elle me croit immortel. Ce sera elle et personne d'autre. Non seulement, elle a ma confiance, mon amour, mais elle sait ce qu'elle veut et ce qu'elle fait. À 28 ans, c'est bien !" Il va encore plus loin dans sa réflexion sur "l'après", avec ses réflexions livrées au magazine suisse L'Illustré. En effet, la légende du cinéma âgée de 83 ans parle de la possibilité de recourir au suicide assisté, en cas de maladie incurable.
Alain Delon s'est confié, sans tabou, sur le sujet délicat de la fin de vie. Évoquant l'accompagnement proposé par l'association suisse Exit, qui défend le non-acharnement thérapeutique et pratique dans la gratuité l'assistance au suicide, Alain Delon affirme qu'il trouve leur travail "grandiose", se disant "totalement pour", appuyant sur le "côté très propre, net" de cette méthode : "Tu es dans ta chambre avec les gens que tu veux, avec les amis que tu as choisis. Ce sont tes derniers moments, mais c'est toi qui décides, personne d'autre." Ces propos surgissent peu après la polémique sur la situation de Vincent Lambert, pour laquelle se déchire sa famille. Le comédien est clair sur le sujet et revendique le droit à l'accompagnement pour mourir : "Exit, c'est ton droit. On est d'accord ou pas, mais au moins on a le droit de le faire. Je suis totalement pour."
Dans cette même interview, Alain Delon rappelle qu'il tient à se séparer de sa superbe propriété de Douchy, dans le Loiret. Dans Gala, il expliquait que sa demeure était un gouffre financier qu'aucun de ses trois enfants ne pourrait entretenir. Il précise dans L'Illustré qu'il vient de faire l'acquisition en Suisse de l'appartement dont il était locataire.