Même si leur idylle a duré peu de temps, elle a été d'une intensité sans pareille pour Nathalie Baye. Après une relation de dix ans avec l'acteur Philippe Léotard, de quatre ans avecJohnny Hallyday (avec lequel est elle devenue mère deLaura Smet) puis avecPierre Lescure, l'actrice du film Juste la fin du monde rencontre Jean-Louis Borloo, alors maire de Valenciennes, lors d'un séjour à Saint-Tropez en 1988. Divorcé de Jeanne-Marie Bazin, médecin gynécologue, avec qui il a eu une fille, l'ancien député européen se laisse rapidement séduire par l'actrice pour laquelle il éprouve une grande admiration.
Mère célibataire d'une petite fille tout juste âgée de 5 ans, Nathalie est également très vite charmée par la personnalité et la prestance de l'homme politique. Engagée dans plusieurs combats comme le réchauffement climatique, elle trouve en lui un modèle pour ses idéaux mais aussi et surtout une épaule sur laquelle se reposer. Très discrets, le couple entretient une liaison cachée jusqu'au moment où un paparazzi parvient à les photographier ensemble. Jouant de son réseau, Jean-Louis parvient à faire en sorte que les clichés ne soient pas publiés. "La petite histoire veut qu'un paparazzi soit parvenu à photographier le couple mais que d'importants efforts effectués en coulisses par Jean-Louis Borloo ont finalement permis d'empêcher la publication des clichés", rapportait ainsi Gala.
Désormais marié à la journaliste Béatrice Schönberg depuis 2005, Jean-Louis a successivement rempli les fonctions de député européen, ministre délégué à la ville, Ministre de l'Emploi, du Travail et de la Cohésion sociale, Ministre de l'Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement, mais aussi Co-président et Président du Parti radical durant sa carrière. Séparés mais en très bons termes, Nathalie et Jean-Louis sont restés amis et l'ancien ministre a gardé des liens forts avec son ex belle-fille Laura. Preuve en est, celle-ci l'a d'ailleurs invité à son mariage avec Raphaël Lancrey-Javal au Cap Ferret en 2018.